Les Tendances Futures de la Gestion des Risques 2 - Alex Sidorenko à #raw2022

Risques et opportunités dans la gestion des risques

• Bienvenue à la Semaine de sensibilisation aux risques 2022. Permettez-moi de commencer par ce que je voulais aborder aujourd'hui. J'ai l'habitude de commencer par présenter la conférence et de vous donner quelques messages très importants pour poser le contexte de la semaine. J'ai donc commencé par partager ce qui a suscité cette session, car j'ai mené deux sondages sur LinkedIn et tous deux semblaient assez représentatifs, avec plus de 100 votes. En analysant les résultats, j'ai réalisé que beaucoup pensent que l'analyse des risques devrait permettre de faire ou d'économiser de l'argent pour les organisations. Cependant, la réalité est que seulement 10 % ont déclaré déjà faire ou économiser de l'argent pour leurs entreprises. Cela soulève la question de l'efficacité de l'analyse des risques et de son impact financier immédiat. J'ai ensuite interrogé mes contacts sur où ils commenceraient à économiser de l'argent pour leur entreprise grâce à la gestion des risques. La majorité a opté pour l'option hypothétique à long terme, plutôt que pour des économies immédiates. Cela a donné le ton à la conférence : la gestion des risques ne doit pas être perçue comme une discipline théorique, mais comme un outil concret pour générer des économies. La gestion des risques peut faire économiser des millions de dollars dès aujourd'hui. C'est un moyen pragmatique et scientifique d'améliorer les décisions et d'avoir un impact financier direct. L'objectif principal de l'analyse des risques, en particulier de l'analyse quantitative, devrait être de contribuer à la rentabilité des entreprises. L'efficacité de la gestion des risques réside dans sa capacité à avoir un impact financier mesurable et immédiat, et non dans des rapports ou des exigences réglementaires. La vraie valeur de la gestion des risques réside dans sa capacité à créer de la valeur pour les actionnaires.

Risques et opportunités dans la gestion des risques

L'importance de la gestion des risques dans le domaine de la finance et de l'opérationnel

• Pour comprendre pleinement l'importance de la gestion des risques dans le domaine financier et opérationnel, il est essentiel de se pencher sur le concept de risque en lui-même. Le risque n'est pas une couleur, un mot, ou un chiffre, il est avant tout une distribution. Cette notion est profondément ancrée dans le domaine de la gestion des risques, qui repose sur une théorie des probabilités vieille de 500 ans. À l'inverse, la perception du risque en entreprise, ainsi que sa gestion, n'a que 30 à 40 ans. Il est crucial de ne pas confondre ces deux perspectives. La gestion des risques ne se résume pas à tenir à jour un registre des risques, à réaliser des rapports ou à disposer de tableaux de bord. Son véritable objectif est de permettre une meilleure prise de décision, d'améliorer les prévisions budgétaires, d'optimiser les investissements, de réduire les coûts et de limiter l'exposition aux risques.

L'importance de la gestion des risques dans le domaine de la finance et de l'opérationnel

La Réalité de la Gestion des Risques Commerciaux

• La clé du succès dans la commercialisation de tout produit réside dans le caractère facile, rapide et accessible à tous. Les gens recherchent des solutions rapides et efficaces, des « raccourcis » pour atteindre leurs objectifs sans trop d'efforts. Cependant, la gestion des risques ne doit pas être prise à la légère. De nos jours, de nombreuses entreprises adoptent des approches simplistes et peu efficaces en matière de gestion des risques, basées sur des outils obsolètes tels que les cartes de chaleur qui datent de 30 ans. Le véritable défi consiste à utiliser des outils plus avancés et adaptés à chaque entreprise pour une gestion des risques optimale.

La Réalité de la Gestion des Risques Commerciaux

L'importance de la gestion des risques quantitatifs dans les entreprises

• Profil a trois informations super importantes que vous avez faites quantifiées chacun des risques et en passant lorsque j'ai dit bouton poussoir il existe des logiciels comme Archer Insight qui vous permettent de conserver votre registre des risques et ensuite presque en appuyant sur un bouton vous pouvez convertir votre registre des risques qualitatifs en un registre des risques quantitatifs quantitatifs ou il existe des modèles disponibles en ligne où vous pouvez réellement plug in comme vous pouvez copier-coller votre registre des risques dans ce modèle et ce modèle vous donne la première version de la courbe des pertes mais il existe des logiciels comme Archer qui font cela automatiquement pour vous, ce qui est juste incroyable. Trois informations super importantes et je ne vais pas aller tout à fait technique mais ces sont les trois choses que même les utilisateurs, pas seulement les générateurs, savent que c'est comme ça que c'est un pur jeu d'enfant pour eux. Les utilisateurs doivent comprendre que cela s'appelle les pertes attendues et que c'est essentiellement votre exposition moyenne au risque attendu ou à nouveau nous ne recréons pas la roue, c'est la terminologie que les régulateurs utilisent dans les banques pour les risques de marché et de crédit depuis toujours, vous savez que c'est très vieux tout ça, nous redécouvrons enfin tout cela pour les entreprises non financières et les pertes attendues ou l'exposition moyenne au risque est très importante car cela signifie que les risques se produiront tout au long de l'année, il n'y a pas d'année sans risque, il n'y a pas de projet sans risque, les risques se produiront et comprendre quelles sont les pertes attendues est important pour deux raisons. Premièrement, vous devez ajouter les pertes attendues à votre budget si vous savez que vous allez perdre autant d'argent, vous savez par exemple dans un vol est-ce donné dans les supermarchés et c'est pourquoi ils intègrent simplement le coût de l'exposition au risque attendue du vol dans leur processus budgétaire pour ne pas être surpris chaque année et c'est une partie de la culture du risque où les entreprises doivent apprécier que le risque est une donnée et que quelqu'un doit payer pour ce risque, ce n'est pas juste quelque chose qui se produit dans le vide et tout le monde est surpris, le risque va se produire tout au long de l'année. Ainsi, les pertes attendues sont super importantes car vous devez provisionner pour cela et deuxièmement, cela vous donne une indication sur le montant d'argent raisonnable à dépenser pour les atténuations. Je fais une session avec Brian Pat plus tard cette semaine où nous approfondissons un espace comme un exemple de risque et nous montrons comment nous évaluons les différents effets des atténuations sur la courbe de dépassement des pertes attendues et comment cela modifie les pertes attendues. Deux pièces d'information importantes que vous devez utiliser les pertes attendues vous donnent le montant dont vous avez besoin pour le budget et cela vous donne une indication sur ce qui est trop pour l'atténuation, puis cela vous donne les pertes inattendues qui correspondent généralement à votre VAR ou 95e percentile ou cela pourrait être vous savez que cela pourrait être le défaut attendu, le métrique n'est pas si important, un générateur ou quelqu'un peut vous aider à déterminer quelle métrique est la meilleure mais fondamentalement les pertes attendues vous donnent une autre information importante dont vous avez besoin pour donner à votre service de trésorerie et lorsqu'ils agrègent les différents risques à travers l'organisation et essaient de déterminer si l'entreprise est financièrement solide, s'ils ont des problèmes de liquidité. Je vous remercie Gab a rejoint la chaîne YouTube très apprécié, donc les pertes inattendues sont une autre pièce d'information super précieuse dont votre service de trésorerie peut bénéficier dès maintenant donc tout cela n'est pas hypothétique les pertes attendues vous pouvez les utiliser immédiatement les pertes inattendues vous pouvez les utiliser immédiatement et bien sûr Graeme également merci d'avoir rejoint la chaîne est le membre des pertes inattendues est également quelque chose que vous pouvez utiliser immédiatement et bien sûr il y a enfin la partie distribution donc tout ce qui est au-dessus du 95e percentile ou du 99e percentile peu importe quel est votre appétence pour le risque au sein de l'organisation par exemple notre organisation avait 97,5 car notre notation de crédit était notre notation de crédit cible était un BB moins ou quelque chose et ou Triple B et nous voulions correspondre l'appétence pour le risque avec la notation de crédit cible et donc la dernière partie de la distribution s'appelle la queue et c'est fondamentalement tous ces événements catastrophiques des cygnes noirs qui sont assis sur la queue de la distribution des risques et c'est là que vous les transmettez à l'équipe d'assurance ou à l'équipe de continuité des affaires ou à l'équipe de trésorerie qui couvre soit une BCM soit un BCP ou assurent contre des événements détaillés Marcus pose une question très importante, il demande s'il y a des cas où p50 médiane est meilleure que les pertes attendues moyennes car cela exclut les extrémités extrêmes, l'un des exemples où j'ai utilisé p50 au lieu de pertes attendues était pour tous les risques environnementaux pollution de l'eau pollution de l'air parce que c'est une queue super grasse une queue super lourde il y a une très petite probabilité que votre usine soit fermée pendant 90 jours et c'est immédiatement des millions de dollars perdus et notre notre notre p50 n'était pas désolé non notre moyenne était plus grande que VAR b95 notre moyenne était plus grande que P95 car la queue était juste tellement ridiculement grosse et donc nous avons fini par utiliser p50 dans ce mais la plupart du temps vous devriez à moins que ce soit une distribution super grasse vous devriez être bien avec la moyenne vous avez juste appuyé sur le bouton et en fait à l'intérieur ou vous avez converti votre registre des risques manuellement en un registre des risques quantitatifs et vous obtenez immédiatement trois informations super précieuses mais ce n'est pas tout la quatrième information super précieuse que vous obtenez enfin c'est en quelque sorte la bonne carte de chaleur la bonne hiérarchisation, vous pouvez classer les risques en fonction de l'exposition ou d'une autre métrique et prioriser les risques en utilisant un diagramme en tornado et là encore ce que vous trouverez complètement surprenant est une fois que vous avez converti votre registre des risques en un registre des risques quantitatifs vous serez étonné que la priorité dans le registre des risques quantitatifs serait significativement différente de la priorité originale que vous aviez sur votre carte de chaleur où vous aviez cinq en rouge et trois en jaune et ainsi de suite. De plus le point disponible est qu'il y a toute une science autour de la théorie de l'utilité et regardez cette couverture d'atelier plus tard aujourd'hui il parle un peu de la théorie de l'utilité et donne quelques références, elle est très importante théorie de l'utilité car elle vous permet encore de penser que tous les risques ne peuvent pas être quantifiés et de penser comment vous gérer la sécurité l'environnement et la réputation ce sont toutes les choses qui ont été traitées et résolues par les scientifiques il y a des décennies nous ne sommes tout simplement pas au courant de tout cela nous avons tout cela est nouveau pour nous et nous pensons oh c'est un problème impossible à résoudre ce n'est pas un problème impossible à résoudre c'est en fait un problème très simple à résoudre car il y a toute une théorie de l'utilité qui vous permet de convertir différents risques en une seule métrique je ne sais pas appelez-les UTIs ou utils et ensuite vous pouvez classer les risques en fonction des utils et les prioriser en fonction des utils donc il y a des moyens mathématiques de traiter tous ces problèmes effrayants auxquels la plupart des gestionnaires de risques pensent être confrontés vous n'avez pas vraiment besoin vous n'avez pas vraiment à les affronter car quelqu'un l'a déjà résolu il vous suffit de trouver la personne qui l'a résolu, vous avez déjà besoin de trouver la personne qui l'a résolu, de lire le livre ou d'externaliser cette partie de l'analyse à quelqu'un pour le faire pour vous ou d'utiliser le logiciel qui a déjà construit toutes les méthodologies en coulisses et vous pouvez simplement l'appliquer automatiquement. Laissez-moi rapidement répondre aux questions. Salma, votre question est probablement un peu trop large, j'essaierai de vous répondre par écrit car les clusters ne sont pas vraiment le bon mot, les risques sont interconnectés, ce à quoi ils sont corrélés les uns aux autres et il y a une méthode mathématique pour lier les risques ensemble dans bien je suppose que vous pouvez les appeler des clusters si vous voulez l'appeler de cette façon vous pouvez en fait lier les risques ensemble et changer cela si cela se produit, alors il est plus probable que cela se produise si cela se produit, alors il est en fait moins probable que cela se produise et cela change vraiment votre exposition totale au risque parce que votre risque peut sembler être de cent mais lorsque vous incorporez en fait différentes corrélations le risque pourrait en fait être de 50 ou cela pourrait être de 200 en fonction des relations. Donc c'est très important quelle technique quelle technique

L'importance de la gestion des risques quantitatifs dans les entreprises

Techniques pour quantifier les risques politiques et géopolitiques

• Ricker demande quelle est la meilleure technique pour quantifier les risques politiques géopolitiques, une question très pertinente car c'est ce qui est devant vous à l'écran. Un nœud papillon quantitatif est de loin l'une des meilleures et des plus simples techniques. Il existe des logiciels qui peuvent automatiser le processus pour vous, ou vous pouvez le faire manuellement sur un coin de table, comme je le faisais parfois dans mon précédent emploi. Les nœuds papillon et les arbres de décision sont parmi les techniques les plus puissantes pour quantifier les risques moins tangibles. Pour certaines catégories de risques, il existe des méthodologies claires déjà établies. Par exemple, le risque de crédit et le risque de marché ont des réglementations détaillées sur la quantification de ces risques. Mais pour d'autres risques plus complexes, le nœud papillon est l'outil à privilégier. Il vous permet de quantifier la plupart des risques. Ne manquez pas l'atelier de Graham Keith plus tard cette semaine, où il expliquera le fonctionnement des nœuds papillon et les avantages et inconvénients de leur utilisation. Ensuite, pour approfondir, vous pouvez vous plonger dans un diagramme de nœud papillon pour améliorer vos estimations de risques et prioriser les différentes parties de l'entreprise en fonction de leur exposition aux risques. Enfin, pour un niveau avancé, il est préférable d'attendre le workshop dédié aux modèles avancés de quantification des risques. Il est essentiel de bien comprendre ces techniques pour une gestion efficace des risques.

Techniques pour quantifier les risques politiques et géopolitiques

Conclusion:

La gestion des risques est un outil puissant pour transformer les défis en opportunités. En comprenant les risques, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées et maximiser leur rentabilité. Explorez les techniques de quantification des risques pour assurer une gestion efficace.

Q & A